天堂之歌

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FRM二级

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36A coherent的定义不是一个指标满足几个性质吗?感觉A的描述是普风险度量的意思

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老师,这道题用违约概率的方法算的应该是信用风险相关的。题干让算VaR应该是credit VaR,为什么按图一建loss distribution算完WCL后没有再减去EL呢?

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请问老师,在没有给WCL的情况下,给了EL,VAR,是可以直接用VaR - EL 得到Credit VaR 吗,谢谢

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老师,这道题题干写说“constant”PD of 5.5% per year。有constant也不可以理解成是连续的 用指数分布吗?

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老师,请问信用风险IRB应用copula计算的是rho还是variance-covariance matrix呢?23题这里写说IRB用了copula不太理解,不应该只是一个rho是用了correlation coefficient吗?

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请问ERM是top down 还是 bottom up的管理模式呢

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C选项再讲一下可以吗?视频中的讲解不是C选项,怎么就看出来这个说法是要算IMA的Var了呢?

查看试题 已回答

为什么题库里的这道题算EL是用了同时违约概率算就可以,而第5题这题就不能呢?有什么区别?

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老师,流动性风险这章好乱啊。是有什么内在逻辑吗,这都不是按讲义顺序来的

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A选项后半句是什么意思?

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