老师，这个资产的风险是σn，但是买入这个资产后，整个组合的TEV的变化量不是σn吧？这新的TEV不是还要考虑相关关系后得出吗？感觉不是简单相加的关系，所以不太理解为什么直接乘以σn？

老师好，百题这个 看答案没明白，算出1.886 然后对比的不应该是百分90双尾 这个值是1.645？？ 有点乱了。。能麻烦老师帮总结一下单双尾么 题做着做着都乱了。。。

老师好，视频老师应该写错了， 对比的是10天百分99的var. 算出来不是10天 应该是要（ 25-10/9.949874 ）乘以根号10 才能得到4.767314 呀。 另 一类二类错误在里面里有点乱，因为算出来原假设是错的但是并没有拒绝 ，不是把错误当成真么？ 这不是二类错误么？

老师在本节课开篇讲，因为自96年修正案之后，市场风险计量一直没改过（basel2没改），所以basel2.5主要来讲对市场风险计量的改变，此处又讲，basel2只对市场风险的内部模型法进行了修改（basel改了），前后有冲突啊！求解，谢谢！

1:23:51，两个点不太懂。1，为什么乘e^r？2.为什么r最后被替换成了u-zσ？

credit protection buyer为什么是total return payer？向外支付收益的，不应该是对方担心他不付款，所以对方买保险吗？怎么支付收益的成了保险的买方？

老师我记得一级的时候讲过什么时候看百分号为一个整体，什么时候是要把百分号化成小数，但是现在记不起来了，能请老师讲解一下吗？

老师你好，这里的题目的B选项是增加了他的阈值，那我的极值个数不是减少了吗，那VAR和ES不应该是降低吗？

您好，这个视频一开始就在讲Reading3，那讲义34页之前的内容就不讲了自己看吗？感觉录漏了前33页的内容啊

老师，没有那么多历史数据怎么计算VaR值啊？万一是刚开始展业，那怎么设置交易限额呢？