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772022-01-09 15:14:15

不是说EL的计算与rho无关吗？不太理解这一段解释，用rho算出违约分布是不是应该也是影响最后var计算？

回答（1）

Jenny2022-01-10 17:22:21

同学你好，预期损失可以用损失分布建模的方式算，也可以直接把单资产的预期损失加总，这两个结果是一样的，所以考试建议直接单资产加总，会比较快。

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