请问这个知识点在哪章里？

B选项, 问两个地方: 1) 请问, tracking error为什么也要假设正态分布? 2) 请问, lognormal VaR是假设对数收益率服从正态分布, 那也还是正态分布啊? 老师上课说的是"假设对数正态分布". 请问是指哪个变量服从对数正态分布? 谢谢

老师可以翻译一下hot/volatile下第一个对勾后面的内容吗？看不太懂

请问这个swap是什么？

老师，可以解释一下second的意思吗？

B选项里说transform long into short不是把借短投长说反了吗

能不能详细讲解一下每一步 带资产负债表图的那种 谢谢

听不懂 能不能详细的讲解一下每一步

为什么算var的时候 使用平方根法则后不用再乘以根号5呢

老师好呀，为什么说股票期权波动率微笑图的左侧，波动率高，引起了隐含分布的左侧肥尾（代表股价低）呢？在LongOptionInTheMoney的时候，S>K,波动率高，这不是好事吗？不是在赚钱吗，难道S>K说明S的价格很低？持有股票的人容易亏损？