σ(e)是残差的标准差, 那是不是信息比率的分母呢?谢谢

老师，拒绝了原假设，意思就是20天这个值是有偏的，不可取的？

74题，能否解释选项C和D？

68题，为什么是选项A？

40题，B选项为什么正态分布仍然要估计shape parameter？shape parameter为0时不就是正态分布的light tail吗？

第37题，为什么threshold也算作peaks-over-threshold的参数？

第20题，什么是hybrid approach？hybrid cumulative weight怎么理解？

老师您好，视频38:26说的equitymarketneutral收益与大盘无关，只考虑非系统性风险但买买该公司股票，其实不是也是受大盘影响，而且系统性风险也会存在，这个怎么理解好一些

老师好，请问针对同一个总体，为什么样本量越多（即课程视频中说的“切得越多“），求得的一致风量度量越大？？一定吗？还是说有可能对于另外的总体而言，有可能样本量越多，求得的一致风险度量越小？这是不是和总体分布的密度函数有关？谢谢老师。

老师请问D选项的deposit composition ratio中的demand deposits，为什么越大对流动性越不好呢？不是存储金额越大，现金流越大，流动性就会越好吗？谢谢~