天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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专场人数:1662提问数量:32406

第三条和第六条,一个单尾一个双尾还是不大明白

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老师,market neutral和equity market neutral 是一样的吗?前者是duration=0,后者是beta=0?两者有什么联系吗

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这个s1是surplus吗

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本题没有解析,麻烦讲解一下,表格中第一行的数据跟第四行的数据不是一样的吗?

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利息费用是指transfer那一项吗? 还是cost? 谢谢

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第四题AT&T期权的的VaR算错了吧,我算出来的大约是是22070

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老师,这个我不太理解,价格下跌时买债券,我理解是看好这个价格下跌,不是应该是LONG_PUT么?为什么是short+put么?

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这里老师说的贷款的每期的cva是利息吗

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老师写了两个计算portfoilo--σ的公式,第一个在笔记的第2页,是考虑资产权重的,第二个在笔记的第4页却不考虑权重,请问是为什么呢?

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如果是SHORT方,这道题怎么计算?谢谢

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