老师，请问一下 在回测VaR时是不是 pT中如果给的是样本数量那么就用计算VaR的显著水平乘以样本周期 如果给的样本总数 此时T为样本总数？

非流动性资产不应该是比流动资产大吗？

老师好，选项C，不管什么类债券（bond），都能映射到零息债吗？跟12题答案好像有冲突啊。

请问老师，这里B选项中将期限长流动性差的资产转换为期限短流动性好的资产，这句话怎么理解呢？难道不应该反过来吗？银行借入期限短流动性好的资产，投向期限长流动性差的资产？

老师 这个题目答案是不是错了 关键值不应该是双尾的95% 应该是2.58

model4中的a跟model1-3中的lamda是不是一回事？看着像一回事，但又不是相同字母，搞的乱糟糟的

老师，可以帮忙补充个知识吗？对数分布的概念，以及对数分布与正态分布间的关系，谢谢！

请问这句话是什么意思？ the formation of large bank holding companies results in diseconomies of scope with respect to risk management. 主要是diseconomies of scope不理解

(前面一个问题原话写错了)请问这一句话为什么正确了，不是说操作风险的损失强度是对数正态分布吗？是不是操作风险的损失不能用一个分布描述，得分成频率和强度。 原话：The distribution of operational risk events must include sufficient mass in the extreme tail, making an assumption of a lognormal distribution invalid

请问这一句话为什么正确了，不是说操作风险的损失强度是对数正态分布吗？是不是操作风险的损失不能用一个分布描述，得分成频率和强度。 原话：Both VARs when used for regulatory capital measurement, need to be validated against actual loss experience