请教老师，creditvar和marketvar可以放在同一纬度去比较么？creidtvar是unexpectedloss，WCL才和MARKETVAR类似吧？

请教老师那这里信用风险中的WCL就类似于市场风险中的比如99%VAR值的概念？谢谢

老师您好，投资组合管理部分，marginal var的求导过程，有点疑问 标准差的协方差 与资产的协方差 等效吗？为啥公式最后转成了R1和Rp的协方差？

第16题的D，老师也说了线性规划法下，组合接近benchmark，按照benchmark就是被动投资，那不就是主动投资风险低吗

请问累积违约概率和累积存活率是不是互斥事件；累计违约概率的意思并不是每一年都违约的概率。请问这两句话对吗老师

第14题的第III个说法不太理解，假设检验的significance level不是自己定的吗？想95%还是99%什么的，跟增加自变量有什么关系

老师，这里的阿尔法是Rp—Rb吧？不是Jenson's阿尔法吧？

正态分布是纵坐标，未知分布是横坐标，画图出来的答案不是比正态分布瘦尾吗，怎么选D呢

请问这个包含12.5的公式从哪里来的，和讲义对不上

在计算required capital等时候，请问这里ma给定之后，如果是多年的，EL计算的 EAD LGD PD 这些还需要分期计算然后求和嘛？谢谢