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FRM二级
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师请问The 95% credit VaR corresponds to the unexpected loss at the 95th percentile minus the expected loss, or the expected future value at the 95% loss percentile minus the current value.这一部分的对应的公式是哪一个呢，讲义那里只有UL=WCL-EL这个呀？
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精品问答
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