老师，讲义125页几种比对情形可以讲解下吗，谢谢

老师好，第95题我突然又想不明白了，既然要hedge，对信用风险做保护，那为什么B项不能选呢？ buy TRS，不也相当于credit risk的seller吗、那这不也是保护风险吗？

72页这里的long swap怎么是pay floating和receive fixed呢？ 互换多头不是支fix 收float吗

老师好，这里分子部分为什么要乘以一个（1-25%）呀？

prepayments could accelerate / decelerate CFs to senior tranches. 可以解释下decelerate CF的情况吗？为什么不能直接保护到senior tranches呢？谢谢

想问一下这道题我的解题思路是有什么问题吗？我现在没有找出来原因，我算出来的答案不对。求帮忙解答，谢谢

老师，数字货币的兴起，这个是那个章节的知识点啊？一点儿印象也没有😭

老师，选项D说的是当成benchmark，没有说就是借贷或融资的最终利率啊，借贷或融资的最终利率可以在这个benchmark基础上加点啊，为啥错呢？

老师LIBOR 和SONIA都是无风险利率，也就是说都不包含信用风险，为啥选项A说他俩差个信用风险premium？

这个buy cds怎么是short方呢？