这里的surplus at risk 写错了吧，surplus at risk应该是尾巴上的那一截

142页，通过copula计算联合违约概率，是否可以用信用风险部分已知两个资产分别的违约概率求违约相关性的公式计算呢？

这个d2近似式没看懂老师 那和v-k/sigma 有什么区别呢

老师，讲义211页，euroCD发行美元存单，吸收的是欧元吧

用threshold找极值的分布本身就是POT，A选项为什么说threshold上升的时候会趋于POT？threshold下降就不是POT了？

老师，196页图表计算过程可以解释下吗？特别是最后几列

buy call options on指数，sell call options on个股是buy correlation吗？

老师好，这句话怎么理解，好像从Merton模型的公式上看不出来呀

老师 市场风险在巴三终稿里的主要改动怎么没讲呢？

老师，公式里（见图二）不就要求与前一天的Var做比较吗？这题里为什么用到的是“latest 10-day”的数据？