我的问题和其他同学有些不同：请问为什么Rp-Rb的均值和回归的截距项会有不同，按照定义，这两个值应该是相同的才对。

关于C/D选项，所以说EPE与loan portfolio二者有没有关系呢？它们不是correlated的嘛？这个题目为什么只选了loan portfolio和市场变量的关系，没有考虑与EPE呢？

为什么在没有netting的情况下，只是把long头寸加和？

deep in the money put和deep out of the money put的delta能否也请老师写一下？还有一级时学习时的call和put的delta的图像，能否请老师画一下？

讲义37页，货币基金公司风险在哪里

题目中第二个描述 为了一个证券的多头去融券不应该是reverse repo 那就是B的角色 为啥是对的

24题选项d其中alpha和beta都是描述风险的参数 为什么一个高估 一个低估 不是矛盾吗

老师，课件案例中计算CDO的terminal cash flow是不是不用考虑O/C trigger了，小于175万不用放到OC account中。

为什么平均违约概率在连续的情况下要单加一个负号呢？（截图为原版书）

老师好，我还不是很懂这个WCL是怎么算出来的