天堂之歌

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FRM二级

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第59题 从哪里可以看出公司是支付指数上涨的部分,ABC支付利率部分呢?ABC利率为啥用期初libor而不是到期libor呢?

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这里的cost 资本金 margin都是我支付的,需要补偿,不应该在定价时加上吗

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老师您好,第44题为什么我用黑笔写的那个公式计算出来不对呀?还有一个问题是,题目说non-credit factors是0.4%,那我可以认为信用利差就是0.6%吗?然后用近似公式

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老师帮你求一下这个题的d1和d2,公式正确但是数做不出来

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老师,模考二卷第33题,在算还钱时,为什么4%是要除以2呢?整体的是在算repurchase price吗?那是不是应该maturity除以360呢?然后期限是repo的期限,3个月?

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老师好,信用百题32,挺老师的意思,此题用莫顿模型算E(call)的时候用的是rf,算physicalPD,也即N(-d2)时用的资产回报率,也就是莫顿的Ke**(-r1*t)*N(-d2)这一项的r1用的是无风险利率,,而N(-d2)里的ln(S/(Ke**(-r2*t)),这个r2用的是资产回报,也就是先算physicalPD,再把physicalPD带入莫顿模型,这样混用r1和r2可以吗?还是说算E的时候,N(-d2)里的r2也只能用无风险利率?资产回报仅能在计算physicalPD的时候使用,不能混用?

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密卷第57题选C,C选项说CCP解除了信用质量和敞口之间的关联,既然解除了关联,为啥还是WWR呢

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b选项,最后是说的交易对手的敞口下降吗,交易对手的敞口下降,不就是我的敞口上升,所以是wwr吗

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75题c选项怎么理解

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密卷第52题D选项是啥意思呢

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