为什么unexpectd loss = interest rate paid on loan

correlation-weighted方法中用到的correlation matrix 和 variance-cov matrix是否可以理解为同一个东西？

关于波动率保护，通过买outofthemoneyput不太理解。买put期权不是买波动么，为什么能形成保护？

这题如何判断是需要折现的？不能是零时刻发生变化嘛

请问RWA在各阶段basel中都表示credit的charge是嘛

老师号，信用百题91题，老师说CLN的投资者是lender,那么谁是borrower呀，是trust还是Bank？

第31题，给出的隐含波动率曲线，是实际的还是BSM推出的呢

这道题可否再解释详细一点

肥尾的一边尾巴长对吗？negative skew是指左偏对吗，即左边尾巴长，峰位偏右？糊涂了，求澄清

D说法为什么不对？