天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

FRM二级

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问题如图

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两个定义如何理解?net gross如何区分?

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Bracket怎么使用,为什么乘0.35

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银行在压力情况下的紧急行动,B选项出借利率低了收入少了,为什么没有削弱能力?

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C和D选项如何区分?

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为什么只有CRC乘了8%呢?其他的为什么不用乘啊?

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EE最小时,netting factor最小,趋于0 ,此时不是netting benefit最大吗?为什么C 不对呢

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课上讲RegulatoryCapital的计算会比Economic Capital 要多一些,但是后面和讲义上又说RegulatoryCaptial 是满足资本充足率的最小限额,这三者的大小关系到底是怎么样呢,是EC<RC <资本充足率吗?Economic Capital 与资本充足率的关系是什么样的 ?

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老师,这部分内容可以讲解下吗?不是太懂,谢谢

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百题67题,D选项,波动率下降至固定的水平为什么不对?这不就体现了均值复归的特点吗?随着复归的过程,波动率越来越小。复归后,波动率降至0,即constant level

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