您的问题: 请老师详细说明为什么otm put 比itm put 有更大的wwr?otm put代表着敞口下降，和pd 成反向关系，这是典型的rwr。求解。

关于流动性压力测频率，一道题里说FSA要求firm- specific按周，市场按日；别处要求至少按季，见图

信用百题第3题，投资级是BBB还是BBB-以上？是否包含BBB或BBB-？

本题如果用β=4.9%，进而ρ=β（1，2）*β（2,1）的思路，可以吗？

老师不是说EWI在识别之前吗，但是图中流程表EWI已经在很后面了，在identify的后面？逻辑顺序到底是什么样的呢

老师，为什么21题答案解析没有对前6个月的cs 4.6%作除以2的半年化处理？此处半年化处理是否必要？若必要，为什么第24题用的是3年的YTM与一年的Rf直接运算，并未先将年化的Rf折算为3年？

为什么不能理解为问Value，因为V变大，所以short方亏钱

Notional value , gross exposure的区别

有点不理解statement2，单从Vasicek的表达式来看对于波动率的计算与Model1是相同的，都是σdw呀，感觉没有反映出波动率随时间变小的趋势。请问该怎么理解呢？

这题是哪里的知识点