天堂之歌

听歌而来,送我踏青云〜

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这道题,方向上判断buy还是sell,不太理解。个人理解call,delta上升了,那应该是说明是bug引起的吗,那对冲不就应该是short吗?

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这道题不是判断价格上升对delta的absolute value impact,那delta不是在in the money时=1,应该是最大吧,所以这个怎么就变成判断gamma了呢

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contango :the normal situation on the Stock Exchange in which the cash price of sth is lower than its future price 那为什么cantango不是发生在 right before the harvest? right before 这里怎么理解

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老师这道题r=-0.9851,SX=2.1602,SY=3.9158,COV=r*SX*SY。是这样吗?算出来等于8.33?

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Var=波动率*分位数*price 请问这个公式在哪出现的?

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不太理解这里为什么要用到期时候的duration。既然是hedge,那应该在期初就sell futures. 等到期了,再sell不是就没有意义了?

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老师我觉得这道题里面George的想法也不对呀,他只是拒绝了斜率为1,但是这样斜率依旧有可能是0啊。

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老师,请教下算出来Va和Vc之后,然后如何计算出convexity啊?

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老师这几个公式都是啥意思啊……我有点懵

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为什么这个是一个out of money?

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