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王同学2020-03-17 20:32:16

这道题不是判断价格上升对delta的absolute value impact，那delta不是在in the money时=1，应该是最大吧，所以这个怎么就变成判断gamma了呢

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回答（1）

Adam2020-03-18 17:59:15

同学你好
 largest absolute value impact on delta 
说的是股价的变化对DELTA 影响
也就是在研究gamma：gamma反应的是delta与标的资产的关系

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