请问题目中的EWMA模型在今年的考纲中有吗？

老师请问discount factor那个公式D(T)里面的M是什么含义呢，如果用spot rate0.94%和1.82%来举例子列式应该怎么计算呢？麻烦列下式子，谢谢！

20年新讲义里第二章好像没有涉及到copula的有关内容，在考试范围内吗？

请问老师这题目不是给的T-test吗？为什么还用正态分布的1.96？另外两个变量之间的显著性判断的依据是什么？题目中的coefficient和standard errors已知项都没用吗?

这个问题是不是应该用这个公式更稳妥一些呢，虽然结果是一样的，但是解析给的等式感觉两个投资是iid的，但是他们其实是有cov的呀，只能说解析给的等式算是选择题里的快捷算法？但是只要两个投资的风险率再大一些就不可以这样算了吧

DP是什么？

为何是求EC不是求convexity

为什么有利息的duration<T,怎么理解比较方便？

A不是涨多跌多吗？

老师，浮动那边的现金流折算，如果按公式计算的话，不应该是（21/（1 0.07）） （（300 24）/（1 0.08））嘛？不是只有一期现金流啊？另外，如果最后一年用远期利率算出来的是最准确的，8%也不是最准的。