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彭同学2020-03-12 23:10:36

不太理解这里为什么要用到期时候的duration。既然是hedge，那应该在期初就sell futures. 等到期了，再sell不是就没有意义了？

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回答（1）

Adam2020-03-13 16:43:55

同学你好，这里不是到期的duration
duration是期初就确定好了的
4.9是未来的预期：will。因为对冲的是未来的风险，如果给了预期，用预期的久期更加准确。

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