一同学回答（1）
最佳
Wendy2018-08-15 18:29:10
Wendy同学你好，美式期权是可以用蒙特卡洛模拟啦估值的。你这个是在哪里听到的。
- 评论（0）
- 追问（4）
- 追问
-
在基础课上面老师提到的呀，一些路径依赖期权不能用二叉树模型，但是可以用蒙特卡罗模拟；而美式期权恰恰相反，不能用MC的；
- 追问
-
另外在网上也有：“美式期权有可能会被提前行使，这种情况下蒙特卡罗模拟不合适。参见【期权期货及其他金融衍生品第七版】p300”
- 追答
-
同学你好，你可能没看到底下的小注。蒙特卡洛模拟经过拓展是可以估值美式期权的，当然这些知识其实已经超出了考纲内容。。给MBS采用的是蒙特卡洛模拟的方式，MBS和美式期权很类似，都有提前行权的情况（所谓的MBS提前行权，就是借款人违约了）。
- 追问
-
原来是这样 我明白了，谢谢老师～
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片