100元是债券的FV还PV？102.2813是债券折现之后的价值吗？为什么100要乘以（1+7.5%/2）？不是应该除以才是折现的吗？
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题目中说：三月15号到下一次的coupon支付日有121天，那么，应计利息的天数应该是182-121才对啊。应计利息应该是计算交易日到上一个coupon支付日之间持有债券的天数的应得利息，不是这样吗？
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所以 如果forward price > spot price, 就是contango；forward price< spot price是backwardation。这样理解对么？
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老师， 我是从利率下降债券价格上升的角度来看的，这道题可以用这种思路来解答吗？
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and前后两句，哪里写远近了？
题目明明错了！
请老师把远近二词指示一下！
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老师，这道题明明写的是零息债券，为什么题干中还要写半年复利，是题干写错了，还是出题人故意这么写误导大家的视线的？
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老师这道题为什么时间T1*T2=5*5.25， 5.25是哪儿来的？默认3个月的lag吗？
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为什么要用100除呢？100不是两年后才能拿到的么？
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老师说的WCL是什么？
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least likely?不是最不可能吗？体制调节模型不是最有可能造成肥尾的原因么？？？
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