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一同学2019-02-12 19:39:13

老师这道题为什么时间T1*T2=5*5.25， 5.25是哪儿来的？默认3个月的lag吗？

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回答（1）

Galina2019-02-13 17:21:41

Eurodollar futures的锁定期是固定的三个月哦，也就是0.25年。
凸性调整中的futures是Eurodollar futures，所以有时题目只给t1，t2其实就是t1+0.25年

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