什么情况下把N（d1)\N(d2)纳入计算？ 为什么call的S里不加N（d1)?

为什么put option的久期为负数？

能否再仔细讲讲何时用修正久期和麦考林久期？

有效久期是修正久期吗？

1.为什么在把波动率转换为一天的时候要除以250天呢？题目中给的不是252天business day吗 2.如果我把两个stock的VaR分别算出来，然后再按求组合的VaR的方法来求是不是也可以？但为什么算出来是6031多呢

这道题不是long了5份合约吗，为什么没有用到

bond2的价值是不是被高估了？

为什么选D可以再讲解一下吗？解析不是也说的homoskecasticity吗？为什么不是B呢？

你好，请问原题中CS的ER是10%，Franklin觉得是13.8%，难道CS不应该是被低估了吗，应该是13.8%才对呀？

为何终值不是面值100+100·（4%+spread），不是要加上coupon？