王同学回答（1）
Cindy2019-02-25 10:01:18
Cindy同学你好，这道题老师不是直接算出的组合的VAR的吗？没有换算到daily的VAR呀，题目中给出的0.3是资产之间的相关系数，不是收益率之间的相关系数，The joint distribution of daily returns is constant over time and there is no serial correlation. 收益率之间的相关系数是为0的，所以没有1+相关系数这一项了
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片