这道题选项四里没说半方差替代方差呀。选项四为什么正确？

请问下，fra为什么选择第三个不对？

为什么正课视频里老师还特意强调maturity的duration是不能拿来进行hedge，因为在我现在做hedge的时刻是无法知道的；而课后题里却又用未来的duration来进行hedge？

对于美式看跌期权 红色框一段话怎么理解

delta normal 方法具体内容是怎样的

请问一下，这个题目用effective duration计算，为什么是1.6多呢。用了14%，13.99%和14.01%，分别计算对应价格，然后用有效久期计算公式。

请问下，theta对于call和put影响不是一样的吗，区别只在于是long还是short。

老师这道题在手机端显示不完整 请尽快修复bug 谢谢

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这个题可以用BS计算吗，因为看到题目直接想到了用BS，算了半天，发现没有答案。