老师请问为什么第一道题的解析是把10个loans独立开，结果直接乘以10，这道题却又分别考虑3个债券的违约情况了？
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老师你好，正课视频中用的方法与课后解析的方法不太一样，结果也不一样，虽然是估值取最接近的答案，但是为什么两种方法算出来的数会差别这么大呢？
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老师你好 这道题里组合VaR的算法和组合方差的算法一样的话 是不是应该有两个资产收益率的u都等于0的假设啊？应该是在VaR=Z*sigma的情况下，组合VaR的算法才能近似于组合方差的算法吧…
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视频中说第四个是在收获期即将到来时，第六个是新收获期到来前，这有什么区别，为什么一个是contango一个是backwardation？
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老师可以具体讲一下为什么D选项用probability得到stress testing的结果是对的，而讲义上又说压力测试usually assign ordinal rank assignments 没有用到概率吗？
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这个题目不是太懂
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老师VaR值被低估时到底是高估了风险还是低估了风险？按计算公式来说，波动率小则VaR小，是低估风险；但是网课老师很清楚地说了“VaR被低估，风险被高估”。
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老师你好 这道题为什么不用上均值12%而是直接用sigma*4呢？
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从其他样本中抽样的风险原本就存在啊， 增加抽样数量只是增加了从其他样本中抽样的风险，这个不是质的变化，而是量的变化。要怎么理解这句话才对呢？
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variance-covariance到底是什么方法？如果单纯指通过方差体现风险的话 为什么前面有道题说“variance-covariance is based on assumptions that risks are linear with the underlying prices"?
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