Yin2019-03-26 01:26:40
Yin为什么正课视频里老师还特意强调maturity的duration是不能拿来进行hedge，因为在我现在做hedge的时刻是无法知道的；而课后题里却又用未来的duration来进行hedge？
回答（1）
Galina2019-03-26 18:09:00
Galina对冲本来就是对冲未来的uncertainty。
如果题目中给了未来的duration，是优先使用的。
如果没有给，就用当前的
- 评论（1）
- 追问（2）
- 追问
-
那为什么正课中的例题给了未来的但老师不用未来的duration呢？是错了么？
- 追答
-
the duration of the underlying benchmark treasury bond is 9 years.
我懂你的意思了，你是想问为什么不用这个吧？
这个久期是债券benchmark的久期，这个是没有用的条件。我们对冲用的是期货，所以要使用期货的久期哦
我说的用未来久期，是期货久期。
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片