陈同学回答（1）
Cindy2019-03-26 14:51:11
Cindy同学你好，delta normal 主要运用的是希腊字母delta和标的资产VAR的结合，这种方法是先求出标的资产的VAR值，再乘以期权的delta，得到期权的VAR值，如果考虑二阶导的话，后面可以再减去gamma项，就像久期和凸性拟合债券价格的变化一样
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片