最后的例题中jensenalpha为负数时为什么是undervalue，alpha为负数时说明E(rp)小于rCAPM，这时不应该是overvalue吗，位于sml线的下方。
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这道题，把FRA的payoff贴现到0时刻时，为什么直接除以1+R。题目里说是每季度付息，不应该是(1+R)^4吗
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可以解释一下implied volatility吗？
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请问是只有stock price 是几何布朗运动还是stock price和return都是几何布朗运动
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请问有分红的期权也是可以用BSM计算的, 但是BSM的假设又说是无分红的, 那么如果题目问BSM的假设, 那么这个有分红的算不算违反假设
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请问用binomial tree一步一步往前推的方法和直接带公式算期权价格的方法, 是两个不一样的方法吗, 可以写一下三步二叉树的公式吗
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为什么我用计算器算出来是这个数啊
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这个解析给的计算interest的时候为什么要乘ytm呀 利息不是应该乘coupon吗
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