Expected Loss=PD*EAD*LGD。这不是预期损失吗，在这里为什么老师说覆盖的是非预期损失。
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这里老师是不是讲反了，R>x和R<x写反了
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为什么T时刻，等号右边只有E(ST)而没有无风险投资的回报呢
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老师，779题皮盖已经说了，即期利率是增长的。利率期限结构是向上的。那在这种情况下，第二种说法应该是正确的，为什么会是错误的呢？
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第二条的意思是说，因为是非条件概率，所以不管之前有没有违约，第2年到第三年违约概率就是是0.0098。而老师说的是在第二年末没有违约的情况下，第三年违约概率是0.0098，这不成了条件概率了吗？恰好是第三条要求的解。
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这个风险管理的一级经典题为什么是从21开始的？1-20的题目没有吗？
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老师您好，可以解释一下CD选项吗，不是很懂
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请问vasicek model只用来算regulatory capital吗, credit metric 只用来算economic capital 吗
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老师可以问一下卖出一份看跌期权为什么利润是负值，之前讲的时候只讲了是和long put的情况相反，但是没有解释具体是为什么。
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老师这里options不会针对红利进行调整是什么意思呢？可是事实上红利是影响options的价格的呀 拆股需要调整但又不会影响options的价格
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