开同学2022-07-14 12:25:12
开同学可以解释一下implied volatility吗？
回答（1）
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Adam2022-07-14 13:07:05
Adam同学你好，所谓的隐含波动率，要和期权联系在一起。
根据市场上不同的期权价格、执行价格和到期时间等，通过BSM模型反求出波动率，该波动率被称为隐含波动率。
但是计算十分复杂，FRM考试中不考察具体计算。 隐含波动率可以预测未来波动率，因为期权的市场价格包含了投资者对未来的预期。
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