请问zero coupon bond 有accured interest吗

请问可以说spot rate 是forward rate的平均吗

FRA和欧洲美元期货

老师你好请问一个公司如果在swap中确定是付浮动，那么一定有收固定吗

第11题，为什么按季度复利为（1+7%/4）的4次方，按照公式不应该为（1+R/m）的mT次方吗，即为（1+7%/4）的1/4*4=1次方啊

老师可以问一下这里term structure的利率为什么是无风险利率，如果是无风险利率的话它是指一段时间内的利率嘛，那是不是就和远期利率类似的概念？

第四题，第一次计算价格时候用的是72/360，第二次计算利率的时候用的是72/365，是不是说计算t-bill就一定是按照360，因为这是公式规定的。后面计算利率的时候，按照题目如何规定进行计算对吗？如果题目没有说明是365，那是不是利率计算还是按照360？

请问54题如果要算Sharpe ratio怎么算呀？题目没告诉无风险利率呀

老师好，如图这道题，1）0.6650不就是现货价格S0嘛？为什么在计算时还要进行折现呢？2）为什么0.6880是用美元利率折现，而0.6650则是用澳元利率折现呢？如何判断该采用哪个利率？

请问为什么这里的ar和ma model里都要加一个miu？