在远期利率协议中，3月合约到期是long方的pay off是吗？那9月的一笔现金流是什么？是用协议的利率借钱要还的利息吗？9月的现金流和用市场利率借钱有什么区别？为什么老师说用用市场利率的减去9月的现金流等于实际支出？
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第6条错误的风险参数，和第一天模型计量错了，有什么区别？
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那2007.2和2007.8哪个是金融危机的起点呢？
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treasury market 最后一张PPT的例子题目，为什么N=12,第一笔计算从15年1.1起计算，而不是14年1.1.或14.7.1？
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这个是如何换成时间A的呀
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这个第二个图是p（a+b）—p（ab）吧，老师是不是讲错了？
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1.Rf 理论远期利率与FRA中的Ra有什么关系？
2.在下面👇的题中，为什么在计算FRA价值时是用continous compounding?而不是quarterly compound？
他在题目中不是说holder to earn 7% expressed with quarterly compounding?
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这个CD不是存款吗，为什么不是资产，而是负债？
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为什么这个绿色圈里的数字不是2%，而是5%？
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中国股市不能卖空股票吗？我们个人卖股票时不是都可以全部卖掉吗？
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