ivyivy2019-01-02 15:54:39
ivyivy1.Rf 理论远期利率与FRA中的Ra有什么关系？ 2.在下面👇的题中，为什么在计算FRA价值时是用continous compounding?而不是quarterly compound？ 他在题目中不是说holder to earn 7% expressed with quarterly compounding?
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Galina2019-01-02 18:17:05
Galinara？你说的是rate agreement？
这里说的是三个月三个月计息利用的是按季度的利息 衍生品估值折现用连续复利
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就是远期利率和FRA中定的利率有什么关系？
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根据即期利率求出的远期利率是市场利率 也就是实际的利率Rm。
远期利率协议约定的是Rk，这是个固定的。
根据它们的相对关系可以估计FRA的价值。
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根据即期利率求出的远期利率是市场利率 也就是实际的利率Rm。
远期利率协议约定的是Rk，这是个固定的。
根据它们的相对关系可以估计FRA的价值。
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