ewma方法是计算波动率的时候离得越近的数据的波动率的权重越大，ewma方法属于历史模拟法，而历史模拟法所用的数据远近权重都一致，这样想就冲突了？

这道题这样的解法对吗？

我们所说的VaR不是不满足次可加性的吗？为什么这个正态分布的满足次可加性，那么怎样区分？

我不知道这个步骤什么意思，协方差还能这样算？？

请问这道题里这个average beta就是等于均值的意思吗

零均值白噪声的no correlation和独立白噪声的independent有什么区别？

Var(ax+by+cz)是否等于a^2*Var(x)+b^2*Var(y)+c^2*Var(z)+2*a*b*cov(x,y)+2*a*c*cov(x,z)+2*b*c*cov(y,z)?

CML上的点和马克威姿有效前沿曲线上的点都可以作为有效前沿的点？

请问为什么是 (1+4%)/(1+1%)?

请问为什么是 (1+4%)/(1+1%)?