春同学2019-03-26 21:06:26
春同学ewma方法是计算波动率的时候离得越近的数据的波动率的权重越大，ewma方法属于历史模拟法，而历史模拟法所用的数据远近权重都一致，这样想就冲突了？
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Cindy2019-03-27 09:57:48
Cindy同学你好，EWMA方法不是历史模拟法，它只是计算波动率的一种方法。这种方法给与数据不同的权重，而历史模拟法就像你说的，给与所有的数据相同的权重，这是两种不同的方法，这两种方法都是historical based,也就是说这两种方法都是用的过去的历史数据来解决问题的，是不是这点弄混了呀，(#^.^#)
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