这个long hedge这句话有些不太明白，asset that underlies a short position是什么意思
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如果两年的spot rate为R2，半年计息一次，一年的spot rate为R1，也是半年计息一次，求1到2年的forward rate，也是半年计息一次，式子是否是（1+R1/2）^2*（1+Rf/2）^2=（1+R2/2）^4？
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请问这道题考查的公式是什么？8*根号3没看懂，谢谢
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老师，这一道题我算出了normal distribution小值是1.645，大值是2.33，接着答案说the cumulative normal distribution gives cumulative probabilities of: F(1.645)=0.95 and F(2.33)=0.99,这一步我不懂
Foundations of Risk Management
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老师，能讲下这道题ABC为什么错吗？
Foundations of Risk Management
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老师，能讲下这道题ABC为什么错吗？
Foundations of Risk Management
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老师，为什么这道题解题思路是怎么样的，答案不是很懂
Foundations of Risk Management
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老师请您给一下解析，我算出来和答案不一样诶不知道是不是我算错了
Financial Markets and Products
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想问一下 为什么互换的时候 floating rate 变成了 libor +0.5%了呢
Financial Markets and Products
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为什么audit committee里还会含有一些management team里的人啊
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