春同学2019-03-26 20:23:49
春同学我们所说的VaR不是不满足次可加性的吗？为什么这个正态分布的满足次可加性，那么怎样区分？
回答（1）
Cindy2019-03-27 09:45:37
Cindy同学你好，如果收益率是满足正太分布的条件的话，VAR就是满足次可加性的。如果是极端情况的话，VAR就是不满足次可加性的。在大部分的情况下，VAR都是满足次可加性的，所以这道题B是对的。我们一般在使用的时候都是假设收益率是正态分布的，所以一般情况下VAR都是满足次可加性的。
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所以一般题目中没有说是正态分布，那么就可以说VaR不满足次可加性，一旦说是正态分布VaR就满足次可加性，那么可以理解连续的分布满足次可加性，那么log normal也满足？
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同学你好，应该这么总结，一般情况下VAR是满足次可加性的，因为在使用VAR的时候我们默认收益率是正态分布的，除非题目说了是极端情况，这种情况是不满足次可加性的。其他你说的什么连续的分布，不是这么划分的哦，就记住前面我总结的那一句话就好了(#^.^#)
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