关于序列自相关，其影响是否与异方差类似？都是不影响系数，只是影响回归系数的标准误，只是异方差中，回归系数的标准误可能变大可能变小（具体看方差变大还是变小）；在序列自相关中，如果是正序列自相关会如何影响标准误呢？

老师，答案是b,除了选项 c,麻烦都解释下吧

为什么beta*=0?

请问为什么在计算第一年存活第二年死亡的现值时，概率不用图表中给的survival probability而是用death probability？

老师这边计算Bfloating时，计算前3个月利息是用1m*(5%/2)，为什么这边是除以2而不是3/12呢？ 像fixed rate semiannually给的不还是年化的利率嘛？为什么6-month LIBOR就是半年的？

不明白从每日的方差转换为年的方差，要用日的方差2%乘以根号260？

第52题，square of sum 和sum of square 有什么区别啊。我百度翻译都是平方和的意思啊

1.老师，cmo，cdo和mbs的区别是什么 2.cmo里面的资产有很多种吧?不一定是房产吧?Wikipedia上面没有关于cmo里面资产的介绍但是Baidu有，哪个才对? 3.这些产品都是分senior mezzane equity吧?

50题为何D选项不行？GARCH模型不一样用了exponentially declining weights on past data吗？

老师，请问下，答案是A,其他选项错在哪里？