qyy2019-04-26 16:32:25
qyy关于序列自相关，其影响是否与异方差类似？都是不影响系数，只是影响回归系数的标准误，只是异方差中，回归系数的标准误可能变大可能变小（具体看方差变大还是变小）；在序列自相关中，如果是正序列自相关会如何影响标准误呢？
回答（1）
Crystal2019-04-26 18:00:04
Crystal同学你好，
自相关：
1.影响OLS估计量的有效性，有效性不再成立，即参数估计值不再具有最小方差性。 （仍是无偏估计量）
2.低估随机误差项的方差，会使参数估计值的标准误进一步降低
3.模型的统计检验失效，由2得，t统计量值过高，夸大了模型参数估计的显著性，t检验没有实际意义
4.预测区间的精度降低，由2,3得出的
至于序列自相关的产生，及降低标准误的证明看下图
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看这个
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因此，总结来看，异方差和自相关都不影响系数，但是都影响做假设检验；但多重共线性，无论是系数还是假设检验都会影响。
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对的。
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