ketonsi2019-04-25 18:02:17
ketonsi50题为何D选项不行？GARCH模型不一样用了exponentially declining weights on past data吗？
回答（1）
Cindy2019-04-26 13:35:03
Cindy同学你好，你说的很有道理，但是还有一点是忽略了的，GARCH模型里面还有一个均值回归的思想在里面，和混合法只体现指数递减的权重，它并没有均值回归的意思呀，所以如果EWMA和GARCH都给予了波动率指数递减的权重的话，我们更应该选择EWMA模型(#^.^#)
这个考试是有可能会考到的，要注意哦
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