Crystal2019-04-26 17:38:19

同学你好
A，如果利率变化有同方差性，即随机扰动项的方差为常数，残差代表了每个散点与回归直线的距离，如果残差的波动性保持不变，则说明残差的偏离程度有限，所以不会出现更加向上的偏差
B，遗漏变量会引起估计系数大小有偏，遗漏的变量既与自变量有关，又与因变量有关。比如你的身高是x，树的高度是y，把树每年的高度对你每年的身高做回归，系数肯定显著为正。但是你遗漏了时间这个变量。其实你的身高和树的身高并没有关系，只不过都随着时间长高而已。
那么这个选项就是说，如果存在遗漏变量偏差，即我忽略了某个重要变量，导致我计算的斜率和系数偏高，而实际上股票收益率，与油价关系并不大。
油价与某个变量相关，而这个变量一定程度上决定了股票收益率，（实际的斜率系数应该是偏小的）
所以我计算的系数偏高。
D.截距的t统计量0.83，应该与95%，或99%水平下的t分布表来对比，不显著大于0