除了亚式期权这种路径依赖式产品,还有什么金融产品需要蒙特卡洛模拟的方法来定价?MBS是吗?
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为什么最后一期要加300m,interest rate swap不是不交换本金吗?
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请问information ratio里面的E(Rb)是benchmark的收益率,那和jensen里面的capm收益率是不一样的对吗,所以IR计算公式阿尔法/TEV的阿尔法并不是jensen alpha对么
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请问老师为什么第六题的情况下YTM要小于zero rate呢?付息债券不应该比零息债券的yield高吗
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Q21:请问consistency指的是当sample数量扩大n倍,误差变小。如果给了4个estimator原来的方差和样本数量扩大后的方差,则最consistency的是扩大后方差最小的还是原来和后来的方差difference最大的?
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83题,Fund C。也是满足题干条件的呀。拒绝0%,不拒绝0.5%
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这道题不是要注意净头寸吗?这样c选项不就对了吗?
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法兴银行和爱尔兰联合银行出现问题的相同点是交易员的虚假交易和单一职责,不同点是在法兴银行中交易助手协助造假,除了这些还有什么不同点?
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Q16:这道题的原理是replication吗?但是为什么不能用price来复制(w1X102+w2X103=101)?
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baring 银行有涉及虚假交易 不都是真实交易 只是交易员把损失放在另一个账户没有汇报不是(๑• . •๑)#
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