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张同学2019-05-09 15:20:01

为什么最后一期要加300m，interest rate swap不是不交换本金吗？

回答（1）

最佳

Adam2019-05-09 15:55:59

同学你好，利率互换实际是不交换本金的，但我们在对互换进行定价的时候采用的是债券法定价（利用固定利率债券和浮动利率债券定价），即两类债券未来现金流折现到现在，在做相减
所以模拟债券现金流，期末当然是有本金的

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