周同学2019-05-09 13:16:19
周同学请问information ratio里面的E（Rb）是benchmark的收益率，那和jensen里面的capm收益率是不一样的对吗，所以IR计算公式阿尔法/TEV的阿尔法并不是jensen alpha对么
回答（1）
Robin Ma2019-05-09 16:26:27
Robin Ma同学你好，信息比率和詹森阿尔法有联系，但是不是这么联系的
（1）如果信息比率的benchmark RB就是CAPM计算出来的理论收益率的话，那么这两者就会产生联系，因为詹森阿尔法相当于也是用RP减去一个CAPM理论收益。
（2）如果RB不是CPAM的理论收益，那么这两者几乎没关系。
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