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杨同学2019-07-25 17:05:50

在t0时刻，股票价格20小于行权价21，期权应该没有价值啊？为什么要减掉f？

回答（1）

Adam2019-07-25 17:49:52

同学你好，
这是欧式期权，在0时刻无法提前行权的呀
即20*0.25-f是投资组合在今天的价值。

为什么减f
是这样的
构建的无风险投资组合是longdelta股票，shortcall
也就是说净成本，是delta股票，扣除收到的期权费

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