请问老师 如图右侧的推导
为什么对于有分红的美式看涨期权 提前行权的话是在t的前一刻 价值就是St-k ,而不提前行权就是(St-dividends)。请问为什么提前行权不是（St-dividends）-k? 提前行权也是在t时刻之前一瞬间行权 也是可以拿到分红的呀。
还有 很纠结为什么是dividend大于某个值就会提前行权。虽然说分红使得股价下跌 但是行不行权股票都是铁定会下降的，提前行权的话不仅能使期权变成股票后拿到分红，而且也没有损失期权费。难道是因为分红之后股票会降价所以怕花冤枉钱所以在犹豫要不要行权买股票吗？
想不通 求赐教
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请问老师这种题目视频讲解老师说用BSMmodel做然后查正态分布表。但是请问老师 考场会给正态分布表吗？
还是说 用二叉树计算比较好？
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请问老师这道题关于分红的折现。为什么要用指数e的-rt次方折现？
是因为在期权中都是默认连续复利模式的折现吗？还是因为是BSM model的规定？
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想请教老师 有什么是蒙特卡洛模拟不能定价或者不能使用的吗？
感觉学到过接触得金融model或者产品好像都能用蒙特卡洛模拟 请问是这样吗？
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Linear interpolation 是什么意思？为什么求的第二年的终值为100？
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老师 我想问一下 如果中国的国债违约了 如何做空中国？
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(1)在求VAR时，Z值是标准正态分布下求的，那样岂不是所有均值是0，标准差1。(2)由1天VAR求t天的VAR，应该是t个分布组合，为什么Z值不变（3）是不是只有收益服从正态分布时，VAR才是满足次可加性的
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老师好：有关coherent risk measure里面的rho（R1+R2）,其中这个rho是什么含义，还是相关性吗？R1是风险1的意思吗？
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