计算中0.5和5.5是如何来的？

B不是IR吗？

请问 如图所示 如果用即期利率Z0.5这样子算的话。请问Z0.5 ,1,1.5分别都是怎么算的 忘记了 求赐教

请问老师 为什么图一就是dirty price, 图二的另一种方法就是clean price.我认为把未来现金流都折现到t=0.25时刻也是把0.5时刻的那笔coupon算进去了 前90天的利息部分（即AI部分）还是包含进去的。所以应该是都折现到0.25时刻再减去15的应计利息AI才对。 您看 是不是视频讲错了？ 或者我的思路哪里错了，求赐教

请教老师 这道题是在问哪个是风险因子对吗？ 所以theta是永远都不是风险因子吗？ 还是因为和这道题的short call option position有关呢？ 谢谢

老师您看选项d ,deep in the money 的up and out call option.请问深度价内的涨就敲出的期权 是说已经被敲出了吗？怎么样才算是深度价内呢？ 此外 请问老师 市场上真的会有这个样子的期权吗？是看涨期权 但是因为是障碍期权 真的涨了 就被敲出了，那还怎么赚钱呢？看起来只有傻子会买吧.. 还是说是为了short用？但是那也要有人肯long才行啊。而且买期权终究是要花期权费的。 不是很懂这种期权@-@

请问老师 delta可以用option对冲吗？ 听讲解的老师讲delta可以用 futures，forward，标的资产本身。想问一下可否用option 如果可以有什么弊端吗？ 如果不可以 为什么 谢谢

请问老师 考试遇到这种题应该怎么办 是应该按照视频老师讲的因为option是价内期权 就近似看成0.5是delta 还是按照答案的方法算呢？ 这道题的问题选项不接近 还比较好选，如果四个选项很接近的话，恐怕用0.5的delta就不行了。其次是期权行权价格和实际价格很接近 这样才可以近似0.5，如果不是刚刚好近似at the money的话 请问老师应该怎么办 还应该估计是0.5吗？ 最后想请教一下 这种题如果真的按正态分布算d1然后查表得话 手边也没有正太分布表 请问应该怎么办？ 谢谢

请问老师 这种题就是和option的价格和 stock的标的资产价格毫无关系是吗？题干中分别给了是1.4美金和100 美金per share, 所以可以看做事迷惑选项 就都不用管是吗？ 您看如图列对冲公式都没有

什么是 credit default swaps on domestic banks in the relevant country? 没讲