为什这题不是非正态小样本然后不能估计呢？
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请问老师 关于选项a的延伸。记得之前有一道题是求条件VaR 视频讲解老师说 其实conditional VaR就是Expected shortfall ，说是求VaR以后尾部的均值。请如上的ES不是VaR的一种吗？（之前以为条件VaR是VaR的一种？）
还有想请教一下 Expected shortfall的中文是什么。
最后想问一下 风险度量的四个指标单调性，次可加性（sub-additive），平移不变性，正其次性 的英语分别是什么？
谢谢啦 （之前基础班的笔记搬家没有带在身边 有点忘记了 求赐教）
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请问老师 a的 条件正太分布 是什么？
网上也没查到解释
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老师您好 V.的straight bond的意思是普通债权的意思吗？
这是金融术语吗 没听说过呀. 查了一下straight没有普通的意思。请问是说bond的什么事直的呢？
谢谢
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老师您好 我有个不太确定的地方 如图所示。
折现的时候 比如这样三期。每期0.5年。第一笔 是0.5年的话 分母是一次方。一年的话 分母是两次方。
请问 所以分母是折了几期就是几次方 对吗？不是看年限 （就是0.5年的折现 分母不是0.5次方 我觉得隐约好像不太对似的）
请问老师我是和哪里的折现搞混了吗？求讲析 谢谢撒
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一般情况下，VAR大小是不是从投资者角度考虑的，对于普通债券和期权，利用一阶导的话VAR要高于二阶导的是吧
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老师您好，这道题老师写的μ其实是x bar更为妥当？
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这道题的题中7.8指的不就是半年的利率了吗？为什么还要除以2？
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为什么long convexity想要volatile market
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