为什这题不是非正态小样本然后不能估计呢？

请问老师 关于选项a的延伸。记得之前有一道题是求条件VaR 视频讲解老师说 其实conditional VaR就是Expected shortfall ，说是求VaR以后尾部的均值。请如上的ES不是VaR的一种吗？（之前以为条件VaR是VaR的一种？） 还有想请教一下 Expected shortfall的中文是什么。 最后想问一下 风险度量的四个指标单调性，次可加性（sub-additive），平移不变性，正其次性 的英语分别是什么？ 谢谢啦 （之前基础班的笔记搬家没有带在身边 有点忘记了 求赐教）

请问老师 a的 条件正太分布 是什么？ 网上也没查到解释

老师您好 V.的straight bond的意思是普通债权的意思吗？ 这是金融术语吗 没听说过呀. 查了一下straight没有普通的意思。请问是说bond的什么事直的呢？ 谢谢

老师您好 我有个不太确定的地方 如图所示。 折现的时候 比如这样三期。每期0.5年。第一笔 是0.5年的话 分母是一次方。一年的话 分母是两次方。 请问 所以分母是折了几期就是几次方 对吗？不是看年限 （就是0.5年的折现 分母不是0.5次方 我觉得隐约好像不太对似的） 请问老师我是和哪里的折现搞混了吗？求讲析 谢谢撒

一般情况下，VAR大小是不是从投资者角度考虑的，对于普通债券和期权，利用一阶导的话VAR要高于二阶导的是吧

老师您好，这道题老师写的μ其实是x bar更为妥当？

这道题的题中7.8指的不就是半年的利率了吗？为什么还要除以2？

请问这道题用的是什么公式？

为什么long convexity想要volatile market